English

ד"ר יעל אייזנטל-ברקוביץ

בית ספר אריסון למנהל עסקים

ראשת תוכנית כלכלה פיננסית

תחומי הוראה ומחקר

  • אופציות ומכשירים פיננסיים נגזרים
  • מימון
  • ניירות ערך
  • שוק ההון
  • מודלים כמותיים
  • אשראי צרכני
  • מימון מתמטי
  • ד"ר יעל אייזנטל-ברקוביץ הינה ראשת תכנית התואר השני בכלכלה פיננסית, תכנית משותפת של בי"ס אריסון למנהל עסקים ובי"ס טיומקין לכלכלה. היא מרצה בבי"הס למנהל עסקים באוניברסיטת רייכמן מאז שנת 2015, מעבירה קורסים בתורת ההשקעות, שוק האג"ח ונגזרים. יעל אייזנטל מחזיקה בתארי דוקטורט ומאסטר מאוניברסיטת קולומביה (בהצטיינות) ועובדת בתעשייה ובאקדמיה כבר 15 שנה. עבודת הדוקטורט שלה בתחום סיכון אשראי חברות פורסמה בכתבי עת מובילים.
    נסיונה המקצועי של ד"ר יעל אייזנטל בהשקעות סיסטמטיות (quantitative investing) כולל עבודת מחקר וניהול תיקים בבנקי ההשקעות גולדמן זקס וברקליס, שם התמקדה באסטרטגיות סיסטמטיות בעולמות ה-credit and fixed income. לאחר מכן, עסקה במחקר ובבניית customized portfolio solutions באיגל מערכות מסחר, בנוסף לניתוח ובחינה של חברות סטרט-אפ לחממה בתחום המסחר. לאחרונה, שימשה כראש מוצר וניהול סיכונים בתחום מוצרי ההשקעה בפגאיה, חברת פינטק המתמקדמת ב-securitized products בעולמות האשראי הצרכני.
    לד"ר אייזנטל תואר ראשון בחשבונאות, ותואר ראשון ושני במדעי המחשב עם התמחות בלמידה חישובית מאוניברסיטת תל-אביב, ונסיון של מספר שנים במחקר ופיתוח במעבדות IBM.

  • “Leveraged Buyouts and Bond Credit Spreads” (with Feldhutter, P. and Vig, V.), 2020, Journal of Financial Economics, 135(3), 577-601


    “Sovereign Risk Spillover into Euro Corporate Spreads” (with Hyman, J., Baldaque da Silva, A., El Khanjar, A., Maitra, A. and Polbennikov, S.), 2014, Journal of Fixed Income, Summer 2014, 24(1), 51-74


    “’Try and Hold’ Credit Investing” (with Hyman, J., A. Maitra and S. Polbennikov), Barclays Capital, 2014


    “Carry vs. Convexity: Butterfly Strategies using Curve-Implied Volatility Signals” (with Ben-Dor A., L. Dynkin and J. Hyman), Barclays Capital, 2012


    “ALERT (Algorithmic Evaluation of Returns): A Quantitative Framework for Analyzing the Performance of an Individual Hedge Fund vs. Its Peers” (with Ben-Dor A. and J. Xu), Barclays Capital, 2012


    “Investing in Fallen Angels: Capacity, Transaction Costs and the Bond-CDS Basis” (with Ben-Dor A. and J. Xu), Barclays Capital, 2012


    "Modeling Leveraged Buyout Risk in Corporate Spreads: Industry Patterns in Buyout Activity", Columbia Business School Working Paper, July 2009

     


    “Facial Attractiveness: Beauty and the Machine” (with Dror, G. and Ruppin, E.), 2006, Neural Computation, 18(1), 119-142 (cited in Forbes (Outfront) 7/24/06, NewScientist 8/12/06)