פרופ' שמעון קוגן

English

פרופ' שמעון קוגן

בית ספר אריסון למנהל עסקים Ph.D., UC Berkeley

ראש התמחות מימון, מימון

תחומי הוראה ומחקר

אופציות ומכשירים פיננסיים נגזרים
כלכלה
מימון
ניו-מדיה
ניירות ערך
שוק ההון
מימון התנהגותי
אקונומטריקה
שוקי אופציות
השפעות של דיווח פיננסי על שוקי הון
מדע הנתונים

פרופ' שמעון קוגן הוא מרצה וחוקר בבית הספר אריסון למנהל עסקים באוניברסיטת רייכמן.
פרופ' קוגן הוא בעל תואר דוקטור בכלכלה מאוניברסיטת ברקלי, ובעל תואר MBA מאוניברסיטת ברקלי, קליפורניה. כיהן כמרצה וחוקר באוניברסיטת טקסס שבאוסטין ובאוניברסיטת קרנגי מלון, פנסילבניה .
פרופ' קוגן הוא מומחה לכלכלה התנהגותית עם יישום בתמחור נכסים.
מחקריו פורסמו בכתבי העת המובילים בעולם.
« Are Cryptos Different? Evidence from Retail Trading », with Igor Makarov, Marina Niessner, and Antoinette Schoar. Journal of Financial Economics, forthcoming.

« Social Media and Financial News Manipulation » with Toby Moskowitz and Marina Niessner. Review of Finance, Oct 2022.

« Information, Trading, and Volatility: Evidence from Firm-Specific News», with Jacob Boudoukh, Ronen Feldman, and Matthew Richardson, AQR Research Excellence Award Finalist. The Review of Financial Studies, Volume 32, Issue 3, 1 2019, Pages 992–1033

« Is Investor Rationality Time Varying? Evidence from the Mutual Fund Industry », with Vincent Glode, Burton Hollifield, and Marcin Kacperczyk, Behavioral Finance: Where do Investors Bi- ases Come From?, Itzhak Venezia [ed.], World Scientific Publishing Co., 2016, pp. 67-113.

« Business Microloans for U.S. Subprime Borrowers », with Cesare Fracassi, Mark J. Garmaise, and Gabriel Natividad, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2016, 51 (1), pp. 55-83.

« Trading Complex Assets », with Bruce Carlin and Richard Lowery, Journal of Finance, 2013, 68(5), 1937-1960.

« Investor Inattention and the Market Impact of Summary Statistics », with Thomas Gilbert, Lars Lochstoer, and Ataman Ozyildirim, Management Science, Special Issue on Behavioral Eco- nomics and Finance, 2012, 58(2), pp. 336-350.

« Coordination in the Presence of Asset Markets », with Anthony Kwasnica and Roberto Weber,
American Economic Review, 2011, 101(2) , pp. 927-947.

« Securities Auctions under Moral Hazard: Theory and Experiments », with John Morgan, Re- view of Finance, 2010, 14 (3), pp. 477-520.

« Predicting Risk from Financial Reports with Regression », with Dimitry Levin, Bryan Rout- ledge, Jacob Sagi, and Noah Smith, Proceedings of the North American Association for Compu- tational Linguistics Human Language Technologies Conference, Boulder, CO, May/June 2009.

« Distinguishing the Effect of Overconfidence from Rational Best-Response on Information Ag- gregation », Review of Financial Studies, 2009, 22(5), pp. 1889-1914.